Uvxy Trading System

UVXY Hur man kan dra nytta av denna VIX ETF. Genom denna artikel kommer jag att beskriva hur man kan dra nytta av en VIX ETF genom att handla det både på kort och lång sikt. Denna ETF är Proshares Ultra VIX Short Term Futures ETF NYSEARCA UVXY, mer känd som UVXY, vilket är dess ticker. The VIX-An Introduction. The VIX skapades av CBOE 1993 och benämns ofta investorriskmätaren. Det visar marknadens förväntningar på 30-dagars volatilitet med hjälp av de implicita volatiliteterna av olika SP 500-indexoptioner - inklusive båda samtal och sätter ett allmänt använt mått på marknadsrisker, VIX-värden större än 30 representerar en marknad med stor volatilitet till följd av rädsla eller osäkerhet, medan värden under 20 generellt representerar en mindre stressande eller till och med en tid av självkänsla på marknaderna. UVXY-ETF s Introduktion. UVXY söker en avkastning som är 2X VIX-avkastningen på en enda dag På grund av sammanslagningen av dagliga avkastningar returnerar UVXY s över andra perioder än på e dag kommer sannolikt att skilja sig från belopp och eventuellt riktning från målavkastningen för samma period. Investerare rekommenderas att övervaka sina innehav konsekvent, även så ofta som daglig. Hur man tjänar av UVXY.1 Säljer UVXY-korten på lång sikt. Man kan dra nytta av VIX genom att kortsluta den på lång sikt. Det förlorar värde på grund av dess hävstångseffekt, vilket illustreras genom tabellerna nedan. Satta att både VIX och UVXY stänger vid 15 poäng på dag 0. Situationen är inte annorlunda när VIX går framåt sjunker det till samma belopp som det först började, vilket visas i tabellen ovan Efter att VIX hade hoppat till 18 75 på dag 1, föll sedan tillbaka till 15 på dag 2- dess ursprungliga pris på dag 0, UVXY s pris var igen 1 5 poäng lägre jämfört med dag 0. Detta bevisas vidare av tabellen nedan, en jämförelse mellan VIX index och UVXY. Courtesy of. Therefore är det bevisat att man kommer att dra nytta av att korta det över på lång sikt Vad mer är det belopp som det förlorar es är ganska imponerande, vilket framgår av dess veckovisa diagram nedan. Det hade gjort två omvända splittringar under det gångna året, den första var en 1 6 omvänd delning gjord i mars 2012, den andra en 1 10 omvänd delningen gjordes nyligen, i september 2012 UVXY hade fallit 96 år hittills och 97 69 under det senaste året Föreställ dig vinsten som en skulle ha fått om han hade kortat UVXY för ett år sedan. Köp av.2 Köp UVXY At Times. Buying UVXY ibland i stället för kortslutning Det kan hela tiden vara lönsamt, som illustreras i veckotabellen, som visar UVXY s-trupperna och nedgångarna nedan. I februari 2012 sköt UVXY från en låg av 317 40 till 471 00 på en vecka i maj 2012, UVXY-skottet upp från en låg av 122 50 till 248 70, fördubbling i tre veckor i juli 2012, sköt den upp från en låg av 65 30 till 94 40 i en vecka. Beredskap av. Därför visar detta diagram att att köpa UVXY ibland kan skapa en snygg vinst från näringsidkaren Men problemet är nu när vi köper det Vi ska utforska djupare när vi zoomar in i e dagliga diagrammet, visat nedan. Känsla av. Studie de lägsta poängen UVXY nådde innan den gjorde sina mest uttalade prisökningar, man skulle tycka att det ligger nära botten av ett bollingerband, eller till och med vid exakt botten av bollingerband att det börjar bryta ut Men det kan också observeras att UVXY tenderar att fortsätta att falla när bollingerbandet släpper. Därför är det dags att köpa endast nära botten av ett stabiliserande bollingerband. Det kan också observeras att det är det dags att sälja, som också är tillämpligt på att sälja kort när det träffar det 20-dagars SMA Simple Moving Average Som det har visats i ovanstående diagram, hade det upprepade gånger testat 20-dagars SMA, och det är där det börjar vända. Därför, med dessa enkla regler kan man skapa ett system för handel med UVXY. Den första och andra vinstmetoden är motsägelsefulla, och man förväntas antingen bara handla med metod 1, bara handla med metod 2 eller handla med båda metoderna, vilket skulle innebära att man köpte UVXY att täcka de korta Placera första omslagmetod 1 och köp sedan fler aktier med hjälp av metod 2 Man förväntas inte utföra den första och andra metoden samtidigt, vilket innebär att det inte gör någon handel alls. Övriga potentiella metoder för vinst. kan potentiellt vara ett bra sätt att dra nytta av UVXY, och detta sätt att dra nytta av UVXY s contango är allt mer uttalat som UVXY-alternativen, även så långt ut som jan 2014, har IVs Implicit Volatility på upp till 150, vilket innebär att man får mer premie genom att sälja det här alternativet. Men det finns några viktiga risker för den här metoden som gör att jag undviker det För det första är den mycket smal. Den 30 mars 2013-samtalet har en öppen ränta på endast 255 och detta nummer är redan De flesta bland andra Mar 2013-samtal För det andra fluktuerar UVXY vilt, vilket bevisats ovan, och detta kan påverka alternativen UVXY kan raket vid utgångsdatum och det kan medföra många alternativ i pengarna, vilket gör situationerna mycket oönskade för alternativet Säljare Optionssäljaren skulle i ovanstående situation vara skyldig att sälja 100 UVXY-aktier till ett lägre pris än det som säljs på marknaden, vilket kan vara en förlust även om det skulle vara en kudde efter att ha fått premierna. Således skulle jag använd inte den här metoden för att satsa mot UVXY. Det kan också vara ett bra sätt att tjäna pengar från contango, med öppen ränta till ett acceptabelt tal även för alternativ så långt ut som mar 2013 Men dess IV Implicit Volatility, liknande till samtalen är extremt höga och når 150 i vissa fall Därför skulle man behöva betala ett stort bidrag för att hålla alternativet, vilket jag inte gillar att göra. För det andra fluktuerar UVXY vilt, som bevisat ovan, och detta skulle kunna påverka alternativen UVXY kunde raket nära utgångsdatum och det skulle kunna ge många alternativ ur pengarna, vilket gör situationerna mycket oönskade för köparen. Köparen kunde se en total värdeminskning av alternativen. Således skulle jag inte heller använda en sådan metod att satsa mot UVXY. Det finns många sätt att dra nytta av UVXY, men alternativstrategierna är bara inte lämpliga för användning på grund av ett antal skäl, från volatiliteten i UVXY till låg öppen ränta. Enligt min mening föredra att sälja UVXY korta bättre jämfört med att köpa det ibland, eftersom man kan försäkra sig om att UVXY skulle falla på lång sikt Ändå gör du noga med din due diligence innan du investerar och investerar bara vad du har råd att förlora. Förklaring I har inga positioner i några angivna aktier och inga planer på att initiera några positioner inom de närmaste 72 timmarna, jag skrev själv denna artikel och uttrycker mina egna åsikter. Jag får inte ersättning för det annat än från Seeking Alpha. Jag har inget affärsförhållande med vilket företag som helst som nämns i denna artikel. Om denna artikel. UVXY trading strategy. Trade Idéer nära den 6-Nov-2013 MDR, UVXY. operating Pro-databasen Q uant-Ideas med nedanstående query. price 5 handelsprovstorlek under senaste 4 åren 25 den genomsnittliga månatliga volymen 2mil åldersvinnarna 70 vinstfaktorn 2 den historiska genomsnittliga vinsten på 1.we hittade följande två branscher förutsatt att man har gått in på marknaden på nära den 6 november 2013 och lämnar den 7 november -2013.belägga handelsoddsna för korta närmast när MDR är uppe i 4 dagar i rad och köpa för att täcka nästa dag på nära håll, sedan senaste 4 åren. Totalt antal handlar 47. Antal lönsamma affärer 70. Antal vinstaffärer 33. Antal förlustaffärer 14.Avg-vinsthandel 0 97.Medianhandel -0 86.Avg Win Trade 2 13.Avg Loss Trade 1 75.Max Win Trade 13 06.Max Loss Trade 5 21.Max konsekutiva vinster 9.Max förluster i följd 3.Ratio Avg Win Genomsnitt förlust 1 22.Profit Factor 3 01.Outlier Justerad vinstfaktor 2 55.förhandla oddserna för länge i slutet när UVXY är nere i 5 dagar i rad och avsluta vid nästa stäng sedan senaste 4 åren. Total Trades 29.Percent Lönsam Trades 72.Number of Win Trades 21.Number of Loss Trades 8.Avg Profit Trade 4 19.Median Trade 2 08.Avg Win Trade 6 62.Avg Loss Trade -2 19.Max Win Trade 23 41.Max förlusthandel 5 24.Max konsekutiva vinster 9.Max konsekutiva förluster 2.Ratio Avg Vinn Genomsnittsförlust 3 02.Profitfaktor 5 78.Outlier Justerad vinstfaktor 4 13.Kontrollera Quant-Ideas för att hjälpa kortfristiga näringsidkare att hitta höga sannolikhet att vinna affärer. När UVXY är nere i fem dagar i rad. UVXY ETF stänger ned i fem eller flera dagar i row. Gå länge nästa dag s öppnas. Utför vid närmaste nästa handelsdag. Ta sedan backtests prestationssammanfattning för Go Long vid Next Open och avsluta nästa dag när UVXY stängs för fem dagar i rad handelsstrategi under de senaste fyra åren. Gå länge på nästa Öppna och avsluta nästa dag när UVXY stänger ner i fem dagar i rad handelsstrategi Backtest Performance Summary. Total antal trades. ps tar den vinstfaktor som är brutto vinst i punktförändring bruttoförlust i punktförändring med en nypa saltplsss som tillbaka i slutet av 2011 var UVXY trading på över 10000 för splitjusterade nivåer men en titt på utbetalningsgraden genomsnittlig vinst dividerad med genomsnittlig förlust är fortfarande vid 2 84 en handelsstrategi värt att ha en loot på. Om detaljerna om förändring från nästa dag s öppnas till nästa dag s stänga som den 23 juli 2013 menade för 24 juli 2013 öppen för att stänga i detta fall byt förändring för UVXY ETF, när någonsin UVXY ner i fem dagar i rad sedan senast 4 ja rs. Nxt Open 2 Cls Change. Nxt Open 2 Cls Change. Recent Posts. Popular Posts. Unlöst du vill förlora pengar, det här är det enda sättet att handla VIX. CBOE Volatility Index VIX, även känt som rädsla index, mäter börsvolatiliteten baserat på premier betalda för option på SP 500-indexet Det är en komplex beräkning, men vad handlare behöver veta är att VIX stiger när priserna faller snabbt, eftersom optionspremier tenderar att öka lika snabbt Vinster i optionspremier leda till högre värden på VIX När marknaderna stiger stadigt eller flyttar sig sidled i en konsolidering faller alternativpremierna, liksom värdet av VIX. På något sätt verkar volatiliteten som att den borde vara mer omsättbar än priset. I Bollinger på Bollinger Bands, analytiker John Bollinger observerade att volatiliteten är konjunkturisk och den höga volatiliteten är låg och den låga volatiliteten blir hög. Vi är nu på en punkt med låg volatilitet vilket innebär att vi oundvikligen kommer att se en återgång till hög volatilitet någon gång i framtiden. , VIX föll till sin lägsta nivå sedan sommaren 2007, vilket ledde till att många näringsidkare undrade vad som skulle hända om de köpte låg volatilitet. Från tabellen nedan ser det ut att de till slut skulle belönas med vinst, eftersom efter att ha nått låga nivåer, VIX stiger. I verkligheten är handel VIX inte så enkelt VIX är en slösande tillgång baserad på optioner och handlas med derivat som har utgångsdatum. Många derivat löper ut värdelösa och det skapar en nedåtriktad förspänning i den förväntade avkastningen. Tradering VIX kan ske med utbyte - trade noteringar ETNs, som är som börshandlade fonder ETF, med undantag för att ETNs håller derivat snarare än aktier. Företagen som sponsrar ETNs står inför högre kostnader än vad de gör med ETF, och dessa kostnader sänker avkastningen för investerare. Dessa faktorer betyder att ETN inte kommer att precis spåra VIX För att få en känsla av dessa idéer, låt oss titta på några testresultat. Vi vill köpa VIX när det är lågt och sälja när det är högt. Testa visar att detta är möjligt. Råtta henne än att definiera i absoluta absoluta termer en regel som, köp när VIX är mindre än 15, kommer vi att använda en relativ definition av låg. Vi kommer att vilja köpa VIX när den faller i de lägre 20 av dess Bollinger-band. Det använder Bollinger B-indikatorn och köper när B är mindre än 20.Exiting vid vilken tidpunkt som helst från en dag till sex veckor efter att ha köpt VIX skulle vara lönsam med den genomsnittliga vinnande handeln mer än dubbelt så stor som den genomsnittliga förlusten I genomsnitt skulle cirka 60 av branschen vara vinnare Tyvärr är det omöjligt att handla direkt VIX. När vi tillämpar den enkla strategin på VIX-futures är resultatet stora förluster för alla innehavsperioder. Det är samma med ETN på VIX, inklusive iPath SP 500 VIX Short Term Futures ETN NYSE VXX, iPath SP 500 VIX Medellång Term Futures ETN NYSE VXZ, VelocityShares Daglig 2x VIX Korttids ETN NYSE TVIX och ProShares Ultra VIX Korttids Futures ETF NYSE UVXY. Ett problem med handlare är att VIX-spikarna höjs och faller snabbt tillbaka ner är det helt möjligt att vi saknar handelsvinsterna genom att bara gå ut efter en viss tid. Vi kan istället gå ut efter att ett prisförflyttning av specifik storlek uppstår. Detta fungerar bra på VIX, men inte lika bra på de fordon som används för handel med VIX. Med den här reviderade strategin köper vi när VIX är låg och säljer när det når ett vinstmål eller en förlustförlust. För testning kan vi använda ett 10 vinstmål och en 3 slutförlust. Detta är en väldigt lönsam strategi för VIX själv med cirka 80 vinnare och vinst som uppenbarligen är mer än tre gånger större än förluster När det testades mot ETNs var det bara en lönsam UVXY. Det exakta sättet som varje ETN är strukturerat är en handelshemlighet hos sponsorerna, men i testning , UVXY verkar vara den bästa proxy för VIX och är vårt främsta handelsfordon. Rätt nu är VIX mycket låg och många handlare kommer att frestas att handla med det. Vi rekommenderar att du köper UVXY och handlar med ett vinstmål och slutförlust. Normalt, Vi rekommenderar också ett sätt att handla med optio ns men i fallet med UVXY är alternativen dyra och det skulle vara svårt att dra nytta av en enkel köpstrategi. En del av framgångsrik handel är att veta när man inte ska handla, och detta är en av de tillfällen för VIX-relaterade alternativstrategier. Rekommendation Trade Setup .-- Köp UVXY till marknadspriset. - Ställ stoppavbrott 3 under inmatningspris. - Ange vinstmål 10 över inmatningspris. Notera Amber sätter slut på en rapport som svarar på 10 vanliga frågor om att öka intäkterna med alternativ Om du vill lära dig mer om att generera inkomst med alternativ, klicka här och berätta var du ska skicka rapporten.